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2014北京银行资格《风险管理》最后冲刺题及答案1

来源:考试在线2014-11-07 在线模考培训课程

  61.在对贷款保证人进行的分析中,下列各项属于考察范围的是( )。

  A.保证人的关联方

  B.保证人的行业地位

  C.保证人的保证意愿

  D.保证人的贷款规模

  【正确答案】C

  【答案解析】对贷款的保证人应考察的方面包括:①保证人的资格;②保证人的财务实力;③保证人的保证意愿;④保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系;⑤保证的法律责任。

  62.某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

  A.0.05

  B.0.10

  C.0.15

  D.0.25

  【正确答案】B

  【答案解析】(1-P)(1+16.7%)=1+5%,得到P=0.10。

  63.( ),又称营运能力比率,体现管理层管理和控制资产的能力。

  A.盈利能力比率

  B.效率比率

  C.杠杆比率

  D.流动比率

  【正确答案】B

  【答案解析】效率比率,又称营运能力比率,体现管理层管理和控制资产的能力。

  64.内部控制的具体内容不包括( )。

  A.为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段

  B.风险管理体系的有效性

  C.为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策

  D.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制

  【正确答案】B

  【答案解析】B项属于内部控制的控制目标,而并非具体内容。

  65.风险管理部门接收来自财务控制部门的( )数据,并且与来自前台业务部门的信息调整一致,双方合作确保风险系统中相应的( )信息是准确的,并且可以应用于事后检验的目的。

  A.收益/损失、成本/收益

  B.收益/损失、收益/损失

  C.成本/损失、收益/损失

  D.成本/利润、成本/收益

  【正确答案】B

  【答案解析】风险管理部门接收来自财务控制部门的收益/损失数据,并且与来自前台业务部门的信息调整一致,双方合作确保风险系统中相应的收益/损失信息是准确的,并且可以应用于事后检验的目的。

  66.银行风险管理的流程是( )。

  A.风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

  B.风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

  C.风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

  D.风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

  【正确答案】C

  【答案解析】本题考查商业银行风险管理的流程。

  67.良好的( )被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。

  A.内部环境

  B.外部环境

  C.市场环境

  D.政策环境

  【正确答案】B

  【答案解析】良好的外部环境被普遍作为促进稳健银行公司治理的必要条件。

  68.下列关于风险文化的表述,不正确的是( )

  A.培植风险文化不是阶段性任务,而是商业银行的一项“终身事业”

  B.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景,以经营价值最大化为目标

  C.制度是风险文化的精神核心

  D.风险管理的目标不是消除风险,而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡

  【正确答案】C

  【答案解析】风险管理理念才是风险文化的精神核心。

  69.下列关于先进的风险管理理念的说法,不正确的是( )。

  A.风险管理的目标是消除风险

  B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中,并服务于业务发展

  C.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段

  D.商业银行应充分了解所有风险,建立和完善风险控制机制,对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度

  【正确答案】A

  【答案解析】风险管理的目标不是消除风险,而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。

  70.风险管理体系的灵魂是( )。

  A.风险文化

  B.风险管理策略

  C.公司治理结构

  D.内部控制系统

  【正确答案】A

  【答案解析】风险文化是风险管理体系的灵魂。

  71.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类,其中不包括( )。

  A.信用风险

  B.市场风险

  C.政治风险

  D.国别风险

  【正确答案】C

  【答案解析】按诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八类。

  72.( )是指商业银行在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)而应持有的资本数额。

  A.会计资本

  B.经济资本

  C.实收资本

  D.监管资本

  【正确答案】B

  【答案解析】经济资本是指是指商业银行在一定的置信度和期限下,为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)而应持有的资本数额。

  73.在风险管理实践中,通常将( )作为刻画风险的重要指标。

  A.方差

  B.标准差

  C.期望

  D.均值

  【正确答案】B

  【答案解析】在风险管理实践中,通常将标准差作为刻画风险的重要指标。

  74.下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。

  A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险

  B.从某种角度来说,流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平

  C.流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外,还应当重视和加强风险种类的风险管理

  D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机

  【正确答案】A

  【答案解析】流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因更加复杂,通常被视为一种多维风险。任何风险形成的原因都是比较复杂的。

  75.商业银行的( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中,因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。

  A.市场风险

  B.流动性风险

  C.国家风险

  D.战略风险

  【正确答案】D

  【答案解析】本题考查的是战略风险的含义。

  76.在商业银行中,起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是( )。

  A.银行现金流

  B.银行资本金

  C.银行负债

  D.银行准备金

  【正确答案】B

  【答案解析】市场信心是影响商业银行流动性和安全性的直接因素,对商业银行信心丧失,将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃。商业银行资本金作为保护存款人利益的缓冲器,在维持市场信心方面发挥重要作用,同时也是监管机构实施严格资本监管的重要理由和目标。

  77.全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举。

  A.流动性风险

  B.国家风险

  C.法律风险

  D.市场风险

  【正确答案】D

  【答案解析】全面风险管理模式阶段,风险管理理念和技术得到了迅速发展,由此前单纯的信贷风险管理模式,转向信用风险、市场风险、操作风险管理并举,信贷资产与非信贷资产管理并举,组织流程再造与定量分析技术并举。

  78. 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法,不正确的是( )。

  A.资产风险管理模式阶段,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保证商业银行资产的流动性

  B.负债风险管理模式阶段,西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

  C.资产负债风险管理模式阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制

  D.全面风险管理模式阶段,金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

  【正确答案】B

  【答案解析】负债风险管理模式阶段:西方商业银行变被动负债为主动负债,对许多金融工具进行了创新。

  79.以下不属于国家风险暴露的是( )。

  A.信用风险暴露

  B.跨境转移风险

  C.操作风险暴露

  D.高压力风险事件情景

  【正确答案】C

  【答案解析】国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景。

  80.某企业2006年净利润为0.5亿元人民币,2005年末总资产为10亿元人民币.2006年末总资产为15亿元人民币,该企业2006年的总资产收益率为( )。

  A.5.00%

  B.4.00%

  C.3.33%

  D.3.00%

  【正确答案】B

  【答案解析】本题考查总资产收益率的计算公式。

 

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