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2014北京银行资格《风险管理》最后冲刺题及答案2

来源:考试在线2014-11-08 在线模考培训课程

  71、

  下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是(  )。

  A.人均收入

  B.通货膨胀

  C.财政平衡

  D.违约率

  72、

  下列属于市场风险的计量模型的是(  )。

  A.基本指标法

  B.风险中性定价模型

  C.高级计量法

  D.VaR模型

  73、

  (  )指的是自期权成交之日起,至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点,随时要求期权的卖方按照期权的协议内容,买入或卖出特定数量的某种交易标的物。

  A.欧式期权

  B.平价期权

  C.美式期权

  D.买入期权

  74、

  市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(  )。

  A.收益率曲线风险

  B.期权性风险

  C.基准风险

  D.重新定价风险

  75、

  货币互换交易与利率互换交易的区别是(  )。

  A.货币互换需要在期初交换本金,但不需在期末交换本金

  B.货币互换明确了利率的支付方式,但无法确定汇率

  C.货币互换需要在期初和期末交换本金

  D.货币互换需要在期末交换本金,但不需要在期初交换本金货币

  76、以下关于期权的论述,错误的是(  )。

  A.期权价值由时间价值和内在价值组成

  B.在到期前,当期权内在价值为零时,仍然存在时间价值

  C.对于一个买方期权而言,标的资产的执行价格等于即期市场价格时,该期权的时间价值为零

  D.价外期权的内在价值为零

  77、如果某商业银行持有1000万美元即期资产,700万美元即期负债,美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的即期净敞口头寸为(  )万美元。

  A.700

  B.300

  C.600

  D.500

  78、

  以下关于久期的论述,正确的是(  )。

  A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高

  B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高

  C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

  D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析

  79、

  压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力,主要采用(  )方法进行模拟和估计。

  A.模拟分析和事后检验

  B.敏感性分析和情景分析

  C.敏感性分析和事后检验

  D.风险价值和情景分析

  80、

  缺口分析侧重于计量利率变动对银行(  )的影响。

  A.短期收益

  B.长期收益

  C.中期收益

  D.经济价值